Fattore di sconto stocastico significato

Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

Mutuo Acquisto Casa. Il Mutuo acquisto è il prestito più diffuso e sicuramente troverai in circolazione tantissime offerte e tanti siti che ti calcolano la rata. Poichè ci sono tanti mutui per l'acquisto diventa sempre più difficile valutare quale sia la banca più conveniente. Noi, insieme a MutuiOnline abbiamo messo a punto un motore per calcolare in un solo momento molti preventivi per l'acquisto del tuo immobile, sia esso prima casa che seconda casa o altro ancora. In pochi minuti riuscirai semplicemente a capire quali sono le banche più convenienti, quelle con il tasso di interesse più basso e con la percentuale di interesse minore. Insomma, perchè spendere di più quando si possono risparmiare parecchi soldi? continua

In economia finanziaria, il concetto di fattore di sconto stocastico (con voce inglese, stochastic discount factor, da cui la sigla SDF con cui è spesso indicato, anche in lingua italiana) è alla base di una formulazione della teoria dellasset pricing, sviluppata a partire da una serie di lavori di Lars Hansen e altri autori. Il fattore di sconto stocastico determina il prezzo di qualsiasi attività finanziaria, e riassume le conclusioni dei teoremi fondamentali dellasset pricing. Sotto una serie di ipotesi, lo SDF può essere giustificato tramite un modello di equilibrio economico generale.

Denotando il valore futuro (all'istante di tempo $t+1$ ) di un generico titolo $i$ tramite $x_{it+1}$ , e il suo prezzo attuale tramite $p_{it}$ , il fattore di sconto stocastico è una variabile casuale $m_t$ tale che:

$\ p_{it}=\mbox{E}_t[m_{t+1}x_{it+1}]$

per ogni titolo , dove denota il valore atteso condizionato all'informazione disponibile all'istante . La popolarità di tale formulazione è legata alla sua immediatezza (essenzialmente consta dell'espressione sopra), nonché al fatto che collega ambiti della teoria classica dell'asset pricing in precedenza distanti tra loro in un unico quadro analitico; in generale, un qualunque modello volto a determinare il prezzo di un'attività finanziaria può essere visto come un modello di SDF.

In una formulazione in tempo continuo, il fattore di sconto stocastico è definito come un processo stocastico positivo $\{\xi(t)\}$ che soddisfa l'equazione differenziale stocastica:

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